Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить Контрольная Анализ рисков
Контрольная Анализ рисков

Есть в наличии.
  Цена:
500.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить Контрольная Анализ рисков дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. По дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски»
На тему «Методы оптимизации портфеля инвестиций»
Псковский государственный политехнический институт АНАЛИЗ РИСКОВ контрольная
3 вариант
Задача 1
Вложение капитала будет проходить в неопределенной рыночной среде. Предпринимателя может ожидать кризис, спад, застой, оживление и бум. Каждая из этих ситуаций характеризуется определенной вероятностью, причем сумма этих вероятностей равна единице (полная группа событий). Вложение капитала может проводиться в трех вариантах, каждому из которых соответствуют свои доходности (таблица 1).
Таблица 1
Доходность вложения капитала, %
Рыночная ситуация Вероятность ситуации Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Кризис 0,03 -5 -4 -20
Спад 0,2 10 20 -10
Застой 0,3 20 25 30
Оживление 0,4 30 30 40
Бум 0,07 45 40 60
Сумма 1,00 - - -

Необходимо представить все расчеты, после чего составляется сравнительная таблица:
Таблица 2
Показатели дохода и риска для различных вариантов операций
Показатели Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Среднеожидаемое значение
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Коэффициент вариации
На основании этой таблицы делается вывод.

Задача 2
Необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3. Упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 200, 350 и 450 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 350 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями 10, 5 и 20% соответственно. (подсказка: если вероятность потери по 1 проекту равна 10 %, то вероятность получения прибыли – 90 %, т. к. это полная группа событий)
Для решения используйте метод «дерево решений».
Доп. информация
Содержание
Введение……………………………………………………………………….3
Глава 1. Методы оптимизации портфеля ценных бумаг…….......................5
1.1 Этапы формирования портфеля ценных бумаг.………………….……..5
1.2 Модели формирования портфеля ценных бумаг ……….. 8
Глава 2. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг 15
Глава 3. Оптимизация портфеля ценных бумаг 20
Заключение 22
Список использованной литературы 24
Приложения 26
Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (40630203733217.doc, 583168 байтов)
Загружен - 30.06.2014 20:37:33
Продавец - МаринаА
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0