Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить Эконометрика, вариант 5
Эконометрика, вариант 5

Есть в наличии.
  Цена:
520.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить Эконометрика, вариант 5 дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. ЗАДАЧА 1
По данным, представленным в таблице 1, изучается зависимость чистой прибыли предприятия Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- оборот капитала,. млрд. долл.; X2 - численность служащих, тыс. чел.; X3 - рыночная капитализация компании, млрд. долл.
Таблица 1
№ п/п Y Х1 X2 X3
1 0,9 31,3 43 40,9
2 1,7 13,4 64,7 40,5
3 0,7 4,5 24 38,9
4 1,7 10 50,2 38,5
5 2,6 20 106 37,3
6 1,3 15 96,6 26,5
7 4,1 137,1 347 37
8 1,6 17,9 85,6 36,8
9 6,9 165,4 745 36,3
10 0,4 2 4,1 35,3
11 1,3 6,8 26,8 35,3
12 1,9 27,1 42,7 35
13 1,9 13,4 61,8 26,2
14 1,4 9,8 212 33,1
15 0,4 19,5 105 32,7
16 0,8 6,8 33,5 32,1
17 1,8 27 142 30,5
18 0,9 12,4 96 29,8
19 1,1 17,7 140 25,4
20 1,9 12,7 59,3 29,3
21 0,9 21,4 131 29,2
22 1,3 13,5 70,7 29,2
23 2 13,4 65,4 29,1
24 0,6 4,2 23,1 27,9
25 0,7 15,5 80,8 27,2
Задание:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
3. Рассчитайте стандартизованные коэффициенты модели и запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на результат?
4. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности
остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
5. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
6. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 15 и остальным 10 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?

ЗАДАЧА 2.
Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением:
lgY = -0,15 + 0,35lgK + 0,72lgL + ε , R2 = 0,97.
(0,43) (0,06) (0,15) F = 254,9
В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.
Задание:
1. Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.
2. Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.
3. Что можно сказать об эффекте от масштаба производства?

ЗАДАЧА 3.
Структурная форма модели имеет вид:
Известно, что приведенная форма имеет вид:
Задание:
1. Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор обоснуйте.
2. Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели.
Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (40608162413793.rar, 13989 байтов)
Загружен - 08.06.2014 16:24:14
Продавец - СТУДЕНТУ
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0