Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить Эконометрика, вариант 10
Эконометрика, вариант 10

Есть в наличии.
  Цена:
790.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить Эконометрика, вариант 10 дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. Задача № 1. Метод наименьших квадратов, уравнения регрессии.
Используя метод наименьших квадратов, определить наилучшую зависимость y(x) и найти параметры этой функции.
xi 0 1 2 3 4 5
yi 1,2 0,2 1,3 4,2 8,8 17,0

Задача № 2. Множественная регрессия
Определить параметры линейной регрессии z(x,y)= 1+2x+3y. Найти несмещенную оценку дисперсии ошибок , несмещенную оценку дисперсии параметров , коэффициент детерминации R2, скорректированный коэффициент детерминации , на 95% доверительном уровне с помощью распределения Стьюдента проверить гипотезу и найти доверительные интервалы, с помощью F–статистики проверить гипотезу .
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
xi 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
yi 1,0 1,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
zi 0,0 4,0 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 2,0 5,0 6,0
Найти эмпирические коэффициенты корреляции rxy, rxz, ryz, средние квадратичные отклонения x, y, z. Оценить тесноту связи случайной величины Z со случайными величинами X и Y, вычислив выборочный совокупный коэффициент корреляции R, найти частные коэффициенты корреляции rxz(y) , ryz(x).

Задача № 3. По эмпирическим данным:
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
xi 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
yi –10,0 –5,0 –3,0 –4,0 8,0 –6,0 10,0 12,0 16,0 –8,0 10,0
считая y объясняемой, а x объясняющей переменными, построить модель линейной парной регрессии, проверить тест Голдфелда–Куандта на гетероскедастичность. В случае, если гетероскедастичность имеет место, провести коррекцию на гетероскедастичность либо в предположении, что стандартные отклонения ошибок пропорциональны независимой переменной, либо в предположении, что дисперсия принимает только два значения. Вычислить стандартные ошибки в форме Уайта и сравнить их со стандартными ошибками без учета гетероскедастичности. Проверить наличие автокорреляции остатков с помощью статистики Дарбина–Уотсона. Провести оценивание модели с авторегрессией с помощью процедуры Кохрейна-Оркатты.

Задача № 4. Система совместных уравнений.
Для модели денежного и товарного рынка
Rt = a1+ b12 Yt + b14 Mt +t1 — функция денежного рынка
Yt = a2+b21 Rt +b23 It+b25 Gt +t2 — функция товарного рынка
It = a3+b31 Rt +t3 — функция инвестиций,
в которой Y – реальный ВВП, R – процентная ставка, I – внутренние инвестиции, M – денежная масса, G – реальные государственные расходы; t – текущий период, t–1 – предыдущий период,
1) проверить каждое уравнение на идентификацию с помощью необходимого и достаточного условий, 2) определить метод оценки параметров модели, 3) записать и, пользуясь таблицей (данные условные), рассчитать приведенную форму модели, 4) рассчитать, если это возможно, коэффициенты структурной формы модели.
t Y G R M I
1 3000 1100 2 300 1200
2 3000 913 3,5 350 1200
3 4400 1500 3 360 1200
4 4500 1560 4,3 400 1250
5 5000 2550 5,4 440 1300
6 6000 3550 4,1 450 1350
7 6500 2680 3,6 511 1400
8 7000 2700 3,7 522 2500
9 8000 3830 2,1 625 2400
10 8750 4910 2,3 640 2300
11 9000 3553 3,7 675 3200
12 9125 2622 2,7 710 3100
13 9500 2181 4,1 758 3150
14 9750 2114 5,3 782 4200
15 10500 4120 6,1 799 4200
Доп. информация
14 страниц
Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (30612014019773.zip, 79722 байта)
Загружен - 12.06.2013 01:40:20
Продавец - СТУДЕНТУ
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0