Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить Эконометрическое моделирование, вариант 1
Эконометрическое моделирование, вариант 1

Есть в наличии.
  Цена:
580.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить Эконометрическое моделирование, вариант 1 дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. 1) Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость парных коэффициентов корреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для всех факторов Х.
4. Оцените качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера. Выберите лучшую модель.
5. Осуществите прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости  = 0,01, если прогнозное значение фактора Х составит 80 % от его максимального значения. Представьте графически фактические и модельные значения, точки прогноза.
6. Используя пошаговую множественную регрессию, постройте модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
7. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество построенной модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, - и -коэффициентов.
Y – цена квартиры, тыс. долл.;
Х1 – город области (1 – Подольск, 0 – Люберцы);
Х2 – общая площадь квартиры, кв. м.;
Х3 – этаж квартиры.
Таблица 1. Исходные данные
№ Y X1 X2 X3
1 115 0 70,4 9
2 85 1 82,8 5
3 69 1 64,5 6
4 57 1 55,1 1
5 184,6 0 83,9 1
6 56 1 32,2 2
7 85 0 65 12
8 265 0 169,5 10
9 60,65 1 74 11
10 130 0 87 6
11 46 1 44 2
12 115 0 60 2
13 70,96 0 65,7 5
14 39,5 1 42 7
15 78,9 0 49,3 14
16 60 1 64,5 11
17 100 1 93,8 1
18 51 1 64 6
19 157 0 98 2
20 123,5 1 107,5 12
21 55,2 0 48 9
22 95,5 1 80 6
23 57,6 0 63,9 5
24 64,5 1 58,1 10
25 92 1 83 9
26 100 1 73,4 2
27 81 0 45,5 3
28 65 1 32 5
29 110 0 65,2 10
30 42,1 1 40,3 13
31 135 0 72 12
32 39,6 1 36 5
33 57 1 61,6 8
34 80 0 35,5 4
35 61 1 58,1 10
36 69,6 1 83 4
37 250 1 152 15
38 64,5 1 64,5 12
39 125 0 54 8
40 152,3 0 89 7

2) Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд этого показателя представлен в таблице 8.
Таблица 8. Исходные данные
Номер наблюдения Значение
1 10
2 14
3 21
4 24
5 33
6 41
7 44
8 47
9 49
1. Проверьте наличие аномальных наблюдений.
2. Постройте линейную модель , параметры которой оцените МНК.
3. Оцените адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения.
4. Оцените точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.
5. Осуществите прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитайте при доверительной вероятности 70 %).
6. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представьте графически.


Список использованных источников 22
Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (30518102202117.zip, 64333 байта)
Загружен - 18.05.2013 10:22:02
Продавец - Зачёт на УРА!!!
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0