Каталог товаров
Steam Origin Разное Steam аккаунты Origin аккаунты Xbox аккаунты Базы данных Шаблоны для сайта Прогнозы на спорт Антивирусы WOT аккаунты Uplay аккаунты Warface аккаунтыПринимаем к оплате

Купить тест Эконометрика - МЭИ |
---|
![]()
Есть в наличии.
Цена:
33.00 руб.
|
В нашем магазине вы сможете купить тест Эконометрика - МЭИ дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом.
Задание 1. Вопрос 1. Каков буквальный перевод термина «Эконометрика»? 1. измерительная экономика; 2. экономика измерений; 3. измерение экономики; 4. измерение результатов; 5. ведение хозяйства. Вопрос 2. Какие из перечисленных ниже моделей относятся к эконометрическим? 1. модель затраты-выпуск Леонтьева, 2. результаты исследований Фриша и Тинбергена и их последователей, 3. производственная функция Кобба-Дугласа; 4. система национального счетоводства; 5. модель затраты-выпуск Леонтьева, результаты исследований Фриша и Тинбергена и их последователей, производственная функция Кобба-Дугласа. Вопрос 3. Какими являются экономические измерения? 1. точными; 2. неточными; 3. ошибочными; 4. случайными; 5. связанными со случайными ошибками. Вопрос 4. В каком случае делается вывод о наличии наблюдаемой закономерности? 1. если случайное совпадение имеет большую вероятность; 2. если случайное совпадение маловероятно; 3. если случайное несовпадение маловероятно; 4. если случайное несовпадение имеет большую вероятность; 5. нет правильного ответа. Вопрос 5. Как называются эконометрические модели, представляющие собой зависимость результативного признака от времени? 1. регрессионные модели; 2. системы одновременных уравнений; 3. модели временных рядов; 4. модель Кобба-Дугласа; 5. нет правильного ответа. Задание 2. Вопрос 1. Как называются модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака в зависимости от предыдущих значений факторных переменных? 1. модели ожиданий; 2. модели авторегрессий; 3. модели с распределенным лагом; 4. модели стационарных рядов; 5. модели нестационарных рядов. Вопрос 2. Как называются модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака и зависимости от предыдущих значений результативных переменных? 1. модели ожиданий; 2. модели авторегрессий; 3. модели с распределенным лагом; 4. модели стационарных рядов; 5. модели нестационарных рядов. Вопрос 3. Как называются модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака в зависимости от будущих значений факторных или результативных переменных? 1. модели ожиданий; 2. модели авторегрессий; 3. модели с распределенным лагом; 4. модели стационарных рядов; 5. модели нестационарных рядов. Вопрос 4. Сколько результативных признаков в эконометрике может быть спрогнозировано на основании системы взаимосвязанных регрессионных уравнений? 1. столько результативных признаков, сколько поведенческих уравнений и тождеств в системе; 2. столько результативных признаков, сколько поведенческих уравнений входит в систему; 3. одна вторая результативных признаков; 4. первый результативный признак и последний; 5. то количество результативных признаков, которое определил исследователь. Вопрос 5. Какая разница между стационарными и нестационарными временными рядами? 1. разница отсутствует; 2. в стационарных временных рядах нет постоянного среднего значения, вокруг которого колеблются уровни ряда с постоянной дисперсией, а в нестационарных – есть; 3. в стационарных временных рядах есть постоянное среднее значение, вокруг которого колеблются уровни ряда с постоянной дисперсией, а в нестационарных – нет; 4. в стационарных временных рядах фиксированный отрезок времени между уровнями, в нестационарных – нет; 5. в нестационарных временных рядах фиксированный отрезок времени между уровнями, в стационарных – нет. Задание 3. Вопрос 1 |
Доп. информация
|
даны вопросы и варианты ответов, правильные отмечены, 180 вопросов |
Количество продаж товара - 51
|
Тип товара: Товар: файл (10425145503650.rar,
174450 байтов)
|
Загружен - 25.04.2011 14:55:04
|
Продавец - po1c2
|
Количество положительных отзывов: 1
|
Количество отрицательных отзывов: 0
|